Es este un edificio datado en el siglo XVI. Las Relaciones Topográficas de Felipe II, en 1576, ya nos hablan de ella.
Su advocación desde entonces sigue siendo de la Purísima Concepción de María. Está situada al poniente de la población y su explanada se utilizó como cementerio; el primero a la intemperie como dictaminó el Concilio de Trento en 1563 para erradicar los enterramientos dentro de los templos por razones sanitarias entre otras. Edificio de planta rectangular muy prolongada sin distinción de su presbiterio, con cubrición adintelada apoyada en vigas sobre mensulillas que atraviesan dicha planta. El cabecero se adorna con un retablo de tres cuerpos, ocupando el central la imagen de la Inmaculada Concepción y los laterales San Ildefonso y el Sagrario. El exterior se compone de varios tramos sujetos a procesos de ampliación y un porche de entrada con estructura de cubrición en madera que descansa sobre dos columnas. La sencilla puerta de entrada es un arco de medio punto y en su lateral derecho se puede apreciar la que, sin duda alguna, es la pieza más antigua del edificio: se trata de una piedra caliza horadada con un pequeño agujero que servía como limosnero por la salvación de las ánimas. Estos limosneros eran muy comunes en las entradas de las ermitas pues en otros tiempos dichos edificios servían, también, como refugio de caminantes a los que, a cambio de cobijo y agua, se les pedía un donativo.
La Leyenda también tiene su espacio en esta ermita, leyenda que nos lleva al siglo VIII. Y es que cuentan que el Caballero Roldán se aventuró por estas tierras, combatiendo sarracenos, a lomos de su caballo. Viendo a una pastorcilla, caballero y caballo la persiguieron con no muy buenas intenciones. La muchacha pudo llegar a la ermita antes que sus hostigadores, refugiándose en la hornacina del altar. Entrando el caballero la vio jadeante y atemorizada y conmovido, desistió de su empeño saliendo de la ermita para encontrarse con su caballo convertido en una inmensa roca. Leyenda que ha dejado para la posteridad su topónimo al valle que forma el declive de una sierrecilla próxima a este lugar: “valle del Caballo Roldán”.
